Сравнение ^IBEX с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^NDX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^NDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IBEX

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.36

^NDX:

1.28

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.88

^NDX:

1.77

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.23

^NDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.47

^NDX:

1.72

Коэф-т Мартина

^IBEX:

6.50

^NDX:

6.00

Индекс Язвы

^IBEX:

2.75%

^NDX:

3.90%

Дневная вол-ть

^IBEX:

13.13%

^NDX:

18.29%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IBEX:

-26.30%

^NDX:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.56% против 17.54% соответственно.

^IBEX

С начала года

1.35%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

5.97%

1 год

16.62%

5 лет

4.11%

10 лет

1.56%

^NDX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

1.76%

1 год

23.31%

5 лет

17.94%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IBEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEX

^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IBEX

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IBEX

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.48%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IBEX

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IBEX с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^NDX

^IBEX

^NDX

Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество