Сравнение ^IBEX с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^NDX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^NDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IBEX

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

0.94

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.29

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.19

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.45

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

^IBEX:

4.92

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.84%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IBEX:

-18.99%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.22% против 15.24% соответственно.

^IBEX

С начала года

11.41%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

8.33%

1 год

20.00%

5 лет

13.13%

10 лет

1.22%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-10.17%

1 год

4.97%

5 лет

15.67%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IBEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^IBEX: 1.36

^NDX: 0.19

Коэффициент Сортино

^IBEX: 1.85

^NDX: 0.44

Коэффициент Омега

^IBEX: 1.26

^NDX: 1.06

Коэффициент Кальмара

^IBEX: 0.53

^NDX: 0.20

Коэффициент Мартина

^IBEX: 5.37

^NDX: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IBEX

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IBEX

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 12.73%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IBEX

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IBEX с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^NDX

^IBEX

^NDX

Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество