Сравнение ^IBEX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^NDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX
Основные характеристики
^IBEX:
2.10
^NDX:
1.20
^IBEX:
2.81
^NDX:
1.67
^IBEX:
1.36
^NDX:
1.22
^IBEX:
0.73
^NDX:
1.64
^IBEX:
10.11
^NDX:
5.62
^IBEX:
2.75%
^NDX:
3.97%
^IBEX:
13.17%
^NDX:
18.55%
^IBEX:
-62.65%
^NDX:
-82.90%
^IBEX:
-20.42%
^NDX:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.88% против 17.55% соответственно.
^IBEX
9.43%
7.55%
19.27%
28.10%
5.17%
1.88%
^NDX
2.28%
1.47%
16.09%
20.85%
18.03%
17.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^NDX
^IBEX
^NDX
Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX
IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.62% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.