Сравнение ^IBEX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^NDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX
Основные характеристики
^IBEX:
1.01
^NDX:
1.58
^IBEX:
1.44
^NDX:
2.12
^IBEX:
1.18
^NDX:
1.29
^IBEX:
0.35
^NDX:
2.11
^IBEX:
4.99
^NDX:
7.52
^IBEX:
2.71%
^NDX:
3.80%
^IBEX:
13.16%
^NDX:
18.07%
^IBEX:
-62.65%
^NDX:
-82.90%
^IBEX:
-28.09%
^NDX:
-3.65%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 0.89% против 17.44% соответственно.
^IBEX
13.51%
-1.05%
3.94%
13.49%
3.39%
0.89%
^NDX
26.53%
3.01%
8.06%
27.04%
19.69%
17.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.77%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.